Кластеризація часових рядів показників банків
К 20Капулло | |
| Кластеризація часових рядів показників банків / М. Капулло // Вісник Національного банку України № 2 С. 44-47 (2015) | |
| Анотація: Наведено приклад кластерного аналізу динаміки показників діяльності сукупності банків у певному часовому інтервалі, що формують загальносистемний тренд. Розроблена методологія дає змогу виокремлювати характерні групи трендів - кластери трендів, на підставі приналежності банку до яких можна дійти висновку щодод характерних особливостей діяльності банку. У подальшому отримані результати можуть бути використані для побудови сиситеми індикаторних показників для раннього реагування та оцінювання ризиків банку |