Моделювання дефолтів за облігаційними позиками [Текст] / Л. Б. Долінський
Випуск періодики: Фінанси України. — 2009. — № 4. — С. 65-74.Language: українська.Country: Україна.Subject - Topical Name: Корпоративні облігації Ключові слова: Логіко-ймовірнісний підхід Анотація:
Розглянуто задачу оцінювання кредитного ризику й надійності облігаційних зобов’язань на підгрунті моделювання дефолтів за облігаційними позиками. З метою визначення ймовірностей дефолту застосовано логіко-ймовірнісний підхід. Наведено алгоритм прийняття рішень щодо строку інвестування з урахуванням імовірності дефолту за облігацією
Item type:
Статті періодики
Holdings: Д64 Статті періодики
Розглянуто задачу оцінювання кредитного ризику й надійності облігаційних зобов’язань на підгрунті моделювання дефолтів за облігаційними позиками. З метою визначення ймовірностей дефолту застосовано логіко-ймовірнісний підхід. Наведено алгоритм прийняття рішень щодо строку інвестування з урахуванням імовірності дефолту за облігацією
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.