Моделювання дефолтів за облігаційними позиками [Текст] / Л. Б. Долінський

Випуск періодики: Фінанси України. — 2009. — № 4. — С. 65-74.
Автор: Долінський Л. Б.Language: українська.Country: Україна.Subject - Topical Name: Корпоративні облігації Ключові слова: Логіко-ймовірнісний підхід Анотація:
    Розглянуто задачу оцінювання кредитного ризику й надійності облігаційних зобов’язань на підгрунті моделювання дефолтів за облігаційними позиками. З метою визначення ймовірностей дефолту застосовано логіко-ймовірнісний підхід. Наведено алгоритм прийняття рішень щодо строку інвестування з урахуванням імовірності дефолту за облігацією
 Item type: Статті періодики
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Д64 Статті періодики

Розглянуто задачу оцінювання кредитного ризику й надійності облігаційних зобов’язань на підгрунті моделювання дефолтів за облігаційними позиками. З метою визначення ймовірностей дефолту застосовано логіко-ймовірнісний підхід. Наведено алгоритм прийняття рішень щодо строку інвестування з урахуванням імовірності дефолту за облігацією

There are no comments on this title.

to post a comment.
Previous
Back to results
Next
Close
Share

Powered by Koha