Підходи до оптимізації перестрахового захисту [Текст] / О. О. Шевчук, Я. І. Сух

Библиогр. в конце ст.: 7 назв.

Проаналізовано особливості застосування пропорційної та непропорційної форм проведення перестрахових операцій, поділ відповідальності між цедентом і перестраховиком для кожної з них. Розглянуто завдання створення оптимальної перестрахової програми, узагальнено дослідження критеріїв оптимальності при формуванні перестрахових програм.  Завдання вибору оптимального перестрахового захисту для страховика зводиться до обрання для застосовуваних ним видів перестрахування оптимальних значень лімітів перестраховиків, квот та власного утримання. На основі аналізу реальної статистики однієїз страхових компаній показано, що при достатньо великому страховому портфелі допустиме значення збитковості страхових операцій може досягатися при декількох значеннях лімітів перестраховика чи власного утримання цедента – з цих значень потрібно вибрати те, при якому найвищий нетто-результат від операційної діяльності. Визначено, що найбільш ефективним підходом до оптимізації перестрахування є такий: оптимальним захистом потрібно вважати не ту перестрахову програму, яка дає найкращий найбільш ймовірний результат, а ту, яка дає найкращий результат в середньому для всієї сукупності можливих результатів з врахуванням їх ймовірностей.