Оптимізація портфеля цінних паперів в банківських установах [Текст] / М. Недашковський, В. Муравський

Випуск періодики: Вісник Тернопільського національного економічного університету. — 2008. — № 3. — С. 107-117.
Автори: Недашковський М.; Муравський В. ; Муравський В. ; Недашковський М. ; Муравський В.Language: українська.Country: Україна.Bibliography: Библиогр. в конце ст.: 7 назв..Subject - Topical Name: Фондові операції. Операції з цінними паперами Ключові слова: Інвестиційні рішення Анотація:
    Розглянуто основні проблеми, з якими стикаються банківські установи при прийнятті інвестиційних рішень, запропоновано низку критеріїв і методів відбору інвестиційних проектів. Запропоновано моделі оцінки безпеки, які включають вплив інвестиційних рішень на доходи банків від своїх портфелів цінних паперів і на невизначеність, пов’язану з цими доходами. Створено (на основі існуючої теорії) динамічну модель оптимзації портфеля цінних паперів та запропоновано ефективний метод реалізації цієї моделі
 Item type: Статті періодики
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Н42 Статті періодики

Библиогр. в конце ст.: 7 назв.

Розглянуто основні проблеми, з якими стикаються банківські установи при прийнятті інвестиційних рішень, запропоновано низку критеріїв і методів відбору інвестиційних проектів. Запропоновано моделі оцінки безпеки, які включають вплив інвестиційних рішень на доходи банків від своїх портфелів цінних паперів і на невизначеність, пов’язану з цими доходами. Створено (на основі існуючої теорії) динамічну модель оптимзації портфеля цінних паперів та запропоновано ефективний метод реалізації цієї моделі

There are no comments on this title.

to post a comment.
Share

Powered by Koha