Методологія виміру банківських ризиків за допомогою VAR [Текст] / В. Глубокий
Випуск періодики: Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. — 2007. — № 3. — С. 67-72.Language: українська.Country: Україна.Subject - Topical Name: Банківська стправа -- Ризик-менеджмент -- VaR-методологія | Банківські ризики Ключові слова: Value at risk Анотація:
Розглянуто актуальну проблему упровадження VaR-методології в банках, які функціонують в країнах, що розвиваються. Особлива увага надана розкриттю методик розрахунку величини втрат в результаті настання економічних ризиків за допомогою різних методів VaR. Розкриті переваги і недоліки використовування кожного методу VaR, а також сфера їх практичного застосування з урахуванням наявної інформаційної бази. ??
Item type:
Статті періодики
Holdings: Г55 Статті періодики
Розглянуто актуальну проблему упровадження VaR-методології в банках, які функціонують в країнах, що розвиваються. Особлива увага надана розкриттю методик розрахунку величини втрат в результаті настання економічних ризиків за допомогою різних методів VaR. Розкриті переваги і недоліки використовування кожного методу VaR, а також сфера їх практичного застосування з урахуванням наявної інформаційної бази. ??
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.