Некоторые особенности диверсификации для портфелей, включающих акции «второго эшелона» РТС
П16Панов | |
| Некоторые особенности диверсификации для портфелей, включающих акции «второго эшелона» РТС / Е. В. Панов // Вестник Московского университета № 2 С. 15-26 (2009) | |
| ББК 65.263.12 | |
| Анотація: На примере акций "второго эшелона" РТС показано, что в случае нерегулярных и редких данных о ценах сделок метод Марковица нахождения эффективных портфелей ценных бумаг должен быть использован с осторожностью. Показано, что большое значение в таком случае имеет то, каким образом была оценена ковариационная матрица доходностей. В этом контексте сделано сравнение выборочной ковариационной матрицы и оценки, специально созданной для нерегулярных временных рядов и рядов различной частотности | |