Некоторые особенности диверсификации для портфелей, включающих акции «второго эшелона» РТС [Текст] / Е. В. Панов

Випуск періодики: Вестник Московского университета. — 2009. — № 2. — С. 15-26.
Автор: Панов Е. В.Language: російська.Country: Російська Федерація.ББК: 65.263.12.Bibliography: Библиогр. в конце ст..Ключові слова: Ковариационная матрица | Нерегулярная частотность | Портфельная теория Анотація:
    На примере акций "второго эшелона" РТС показано, что в случае нерегулярных и редких данных о ценах сделок метод Марковица нахождения эффективных портфелей ценных бумаг должен быть использован с осторожностью. Показано, что большое значение в таком случае имеет то, каким образом была оценена ковариационная матрица доходностей. В этом контексте сделано сравнение выборочной ковариационной матрицы и оценки, специально созданной для нерегулярных временных рядов и рядов различной частотности
 Item type: Статті періодики
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: П16 Статті періодики

Библиогр. в конце ст.

На примере акций "второго эшелона" РТС показано, что в случае нерегулярных и редких данных о ценах сделок метод Марковица нахождения эффективных портфелей ценных бумаг должен быть использован с осторожностью. Показано, что большое значение в таком случае имеет то, каким образом была оценена ковариационная матрица доходностей. В этом контексте сделано сравнение выборочной ковариационной матрицы и оценки, специально созданной для нерегулярных временных рядов и рядов различной частотности

There are no comments on this title.

to post a comment.
Share

Powered by Koha